Сравнение FFSZX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FFSZX с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFSZX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FFSZX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

1.24

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

FFSZX:

1.75

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.22

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

1.47

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

FFSZX:

6.63

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

FFSZX:

2.22%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FFSZX:

11.88%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFSZX:

-1.78%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

FFSZX

С начала года

4.23%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.98%

1 год

12.83%

5 лет

6.80%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSZX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZX

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFSZX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и ^GSPC

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FFSZX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.30% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FFSZX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FFSZX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и ^GSPC

FFSZX

^GSPC

Сравнение FFSZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество