PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSZX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFSZX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSZX:

0.40

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

FFSZX:

0.68

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

FFSZX:

1.09

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFSZX:

0.44

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

FFSZX:

1.85

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

FFSZX:

3.67%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

FFSZX:

16.81%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

FFSZX:

-33.08%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFSZX:

-2.56%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%.

FFSZX

С начала года

3.40%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

1.27%

1 год

6.70%

3 года

10.76%

5 лет

9.60%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSZX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и ^GSPC

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) составляет 4.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...